63 termes
A
B
- BacktestingTester les règles d'une stratégie de trading sur des données de prix historiques pour estimer ses performances passées, avant d'y risquer de l'argent réel.
- BasisL'écart entre le prix d'un contrat à terme et le prix spot du même actif, souvent exprimé en pourcentage ou en taux annualisé.
- BreakoutLe franchissement par le prix d'un support, d'une résistance ou des bornes d'un range, souvent avec un volume en hausse, que les traders jouent dans le sens de la cassure.
C
- Carnet d'ordresLa liste en temps réel des ordres d'achat (bids) et de vente (asks) en attente à chaque prix sur une exchange, qui montre le volume négociable à chaque niveau.
- Challenge de prop firmL'évaluation qu'un trader doit réussir pour obtenir un compte financé : atteindre un objectif de profit sans enfreindre les règles de perte journalière ou de drawdown maximal, parfois dans un délai imparti.
- Contango et backwardationLe contango désigne des futures qui cotent au-dessus du spot, les échéances lointaines étant plus chères. La backwardation est l'inverse : les futures cotent sous le spot.
- Contrats perpétuelsDes contrats à terme sans date d'échéance. Un mécanisme de funding maintient leur prix proche du spot, ce qui permet de conserver des longs ou des shorts à effet de levier aussi longtemps que vous le souhaitez.
- Couverture (hedging)Ouvrir une position qui compense le risque d'une autre, de sorte que les pertes de l'une soient partiellement ou totalement équilibrées par les gains de l'autre.
D
- Day tradingOuvrir et clôturer ses trades dans la même journée, sans conserver aucune position pendant la nuit. La durée de détention va de quelques minutes à quelques heures.
- DCA (investissement programmé)Investir un montant fixe à intervalles réguliers quel que soit le prix, de sorte que vous achetez davantage d'unités lorsque le prix est bas et moins lorsqu'il est élevé.
- Dominance du bitcoinLa part du bitcoin dans la capitalisation totale du marché crypto, utilisée pour juger si l'argent afflue vers le bitcoin ou vers les altcoins.
- DrawdownLa baisse entre un sommet du solde ou de l'equity de votre compte et un point bas ultérieur, généralement exprimée en pourcentage du sommet.
- Drawdown maximalLa plus forte baisse entre un sommet et un creux sur une période. Elle montre la pire perte que vous auriez subie si vous aviez commencé au pire moment possible.
E
F
- Fair value gap (FVG)Une figure de trois bougies dans laquelle les mèches de la première et de la troisième ne se chevauchent pas, laissant une zone de prix traversée très vite. Les traders s'attendent à ce que le prix y revienne.
- FakeoutLe franchissement d'un support ou d'une résistance qui se retourne rapidement vers l'intérieur, piégeant les traders entrés sur la cassure.
- FOMOLa peur de rater le mouvement (fear of missing out) : l'envie d'entrer dans un trade parce que le prix bouge vite et que vous ne voulez pas le manquer, plutôt que parce que votre setup est là.
- Frais maker et takerLes exchanges facturent des frais plus bas aux ordres qui ajoutent de la liquidité au carnet d'ordres (makers) et des frais plus élevés à ceux qui en retirent (takers).
J
L
- LevierLe fait de prendre une position plus importante que votre marge en empruntant la différence à l'exchange. Avec un levier de 10×, 1 000 $ de marge contrôlent une position de 10 000 $.
- Limite de perte journalièreLe montant maximal que vous vous autorisez, ou qu'une prop firm vous autorise, à perdre en une journée de trading. Une fois atteint, le trading s'arrête jusqu'au lendemain.
- LiquiditéLa facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu rapidement sans trop faire bouger son prix. Les marchés liquides ont des spreads serrés et des carnets d'ordres profonds.
- Liquidity sweepUn mouvement rapide au-delà d'un plus haut ou d'un plus bas évident, qui déclenche les ordres stop accumulés à cet endroit et est souvent suivi d'un retournement.
- Long squeezeUne forte baisse provoquée par des longs à effet de levier contraints de vendre, via les stop loss et les liquidations, ce qui pousse le prix plus bas et force d'autres longs à sortir.
M
- MACDUn indicateur construit à partir de l'écart entre deux moyennes mobiles exponentielles, généralement de 12 et 26 périodes, complété d'une ligne de signal à 9 périodes. Il montre la direction de la tendance et le momentum.
- Marge de maintenanceLe capital minimal qu'une position sur futures doit conserver pour rester ouverte. Si votre marge tombe à ce niveau, la position est liquidée.
- Marge isolée vs marge croiséeDeux façons de garantir une position sur futures. La marge isolée ne met en jeu que la marge attribuée à cette position ; la marge croisée lui permet de puiser dans tout votre solde futures.
- Multiple RLe gain ou la perte d'un trade exprimé en multiple du montant risqué. Risquez 100 $ et gagnez 250 $ : le trade vaut +2,5 R.
O
- Open interestLe nombre ou la valeur totale des contrats à terme encore ouverts. Il augmente lorsque de nouvelles positions sont ouvertes et diminue lorsque des positions sont clôturées ou liquidées.
- Order blockEn price action, la dernière bougie de couleur opposée, ou petite zone, avant un mouvement fort qui casse la structure. Les traders s'attendent à une réaction du prix lorsqu'il y revient.
- Ordre au marchéUn ordre d'achat ou de vente exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. Il est exécuté tant qu'il y a de la liquidité, mais son prix n'est pas garanti, et il paie les frais taker.
- Ordre limiteUn ordre d'achat ou de vente à un prix précis ou meilleur. Il n'est exécuté que si le marché atteint ce prix, et il paie généralement les frais maker, plus bas.
- Ordre post-onlyUn ordre limite qui est annulé au lieu d'être exécuté s'il devait s'exécuter immédiatement. Il garantit que vous ne faites qu'ajouter de la liquidité et que vous payez les frais maker.
- Ordre reduce-onlyUn ordre qui ne peut que réduire ou clôturer une position existante. S'il devait l'augmenter ou la retourner dans l'autre sens, l'exchange l'annule ou le réduit.
- Ordre stop-limiteUn ordre conditionnel qui place un ordre limite une fois un prix de déclenchement atteint. Vous maîtrisez le pire prix accepté, mais l'ordre peut ne pas être exécuté.
- OvertradingPrendre plus de trades que votre stratégie ne le prévoit, souvent par ennui, besoin d'action ou pour récupérer des pertes, ce qui augmente les coûts et dégrade la qualité de vos trades.
P
- Paper tradingS'entraîner à trader avec de l'argent fictif dans des conditions de marché réelles, pour tester une stratégie ou une plateforme sans risque financier.
- Prix de liquidationLe prix auquel l'exchange clôture de force une position à effet de levier, parce que la marge restante ne couvre plus l'exigence de maintenance.
- Prix de marque vs dernier prixLe dernier prix est la transaction la plus récente sur une exchange. Le prix de marque, une juste valeur calculée à partir des prix spot de plusieurs plateformes, sert au PnL latent et aux liquidations sur les futures.
- Profit factorLes gains bruts divisés par les pertes brutes sur un ensemble de trades. Au-dessus de 1, la stratégie a gagné de l'argent ; en dessous de 1, elle en a perdu.
- Prop firmUne société de trading pour compte propre qui donne aux traders accès à son capital, ou à un compte financé simulé, en échange d'une part des profits, une fois une évaluation réussie.
R
- Ratio de SharpeLe rendement moyen au-delà du taux sans risque divisé par la volatilité des rendements. Il mesure le rendement qu'une stratégie dégage par unité de risque.
- Ratio risque/rendementLa distance entre l'entrée et l'objectif divisée par la distance entre l'entrée et le stop. Un trade qui risque 2 $ pour en gagner 6 a un risque/rendement de 1:3, souvent noté 3:1 en rendement/risque.
- Revenge tradingPrendre des trades impulsifs juste après une perte pour récupérer l'argent perdu, généralement avec une taille plus grosse et sans véritable setup.
- Risque de ruineLa probabilité qu'une stratégie perde assez pour atteindre un niveau que vous qualifiez de ruine, par exemple un drawdown de 50 %, compte tenu de son taux de réussite, de son ratio rendement/risque et du risque par trade.
- RSI (Relative Strength Index)Un oscillateur de momentum de 0 à 100 qui compare les gains récents aux pertes récentes. Au-dessus de 70, on parle traditionnellement de surachat, et en dessous de 30, de survente.
S
- ScalpingUn style de trading à très court terme qui vise à prendre de nombreux petits profits sur de faibles mouvements de prix, avec des positions conservées de quelques secondes à quelques minutes.
- Short squeezeUne forte hausse provoquée par des vendeurs à découvert contraints de racheter, via les stop loss et les liquidations, ce qui pousse le prix plus haut et force d'autres shorts à sortir.
- SlippageL'écart entre le prix attendu et le prix réellement obtenu sur un ordre, généralement causé par des marchés rapides ou des carnets d'ordres peu fournis.
- Spread bid-askL'écart entre le prix le plus élevé proposé par un acheteur (le bid) et le prix le plus bas demandé par un vendeur (l'ask). Vous le payez chaque fois que vous tradez avec des ordres au marché.
- Stop lossUn ordre qui clôture votre position dès que le prix atteint un niveau que vous avez fixé, afin de plafonner la perte sur un trade.
- Structure de marché (BOS et CHoCH)L'enchaînement des plus hauts et des plus bas de swing qui définit une tendance. Une cassure de structure (BOS) prolonge la tendance ; un changement de caractère (CHoCH) est la première cassure contre elle.
- Supports et résistancesDes niveaux de prix où les achats (support) ou les ventes (résistance) ont arrêté un mouvement à plusieurs reprises. Les traders s'en servent pour planifier entrées, stops et objectifs.
- Swing tradingUn style de trading qui conserve les positions de plusieurs jours à quelques semaines pour capter un mouvement plus ample, ou swing, au sein d'une tendance.
T
- Taille de positionDécider de la taille de la position à ouvrir pour que le déclenchement du stop loss coûte un montant défini, généralement un pourcentage fixe du compte.
- Take profitUn ordre qui clôture tout ou partie d'une position à un prix fixé en profit, pour sécuriser le gain sans avoir à surveiller l'écran.
- Taux de fundingUn paiement périodique entre longs et shorts sur un contrat perpétuel, qui maintient son prix proche du spot. Lorsqu'il est positif, les longs paient les shorts ; lorsqu'il est négatif, les shorts paient les longs.
- Taux de réussiteLe pourcentage de vos trades clôturés en profit. À lui seul, il dit peu de chose ; il ne prend son sens qu'à côté de votre gain moyen et de votre perte moyenne.
- TiltUn état de frustration ou de surcharge émotionnelle, généralement après des pertes, dans lequel un trader cesse de suivre ses règles et prend des décisions de plus en plus mauvaises.
- Trailing drawdownUne limite de perte maximale, courante chez les prop firms, qui monte à mesure que votre compte atteint de nouveaux sommets : le plancher suit votre meilleur solde au lieu de rester au niveau de départ.
- Trailing stopUn stop loss qui suit le prix lorsqu'il évolue en votre faveur, à une distance ou un pourcentage fixés, et qui reste en place lorsque le prix évolue contre vous.
V
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