Le profit factor additionne tous les trades gagnants et divise ce total par la somme de tous les trades perdants, prise en valeur positive. Il combine le taux de réussite et la taille des gains et des pertes en un seul ratio : un profit factor de 1,5 signifie que vous avez gagné 1,50 $ pour chaque dollar perdu. Il ne tient pas compte de l'ordre des trades et ne dit donc rien des drawdowns.
Exemple
En un mois, vous avez 25 gagnants pour un total de 4 500 $ et 30 perdants pour un total de 3 000 $. Le profit factor est de 4 500 $ ÷ 3 000 $ = 1,5, pour un profit net de 1 500 $. Si 600 $ de frais avaient été omis de ces chiffres, pour moitié sur les gagnants et pour moitié sur les perdants, le profit factor réel serait de 4 200 $ ÷ 3 300 $ ≈ 1,27.
Pourquoi c'est important
Le profit factor est un contrôle rapide et robuste d'une stratégie ou d'une période. Des valeurs comprises entre environ 1,2 et 2 sont courantes pour des stratégies durables ; des valeurs très élevées sur un petit échantillon traduisent généralement de la chance. C'est un indicateur standard des rapports de backtest, ce qui permet de comparer vos résultats réels avec vos tests.
Erreur fréquente
Comparer le profit factor brut d'un backtest avec des résultats nets en conditions réelles. Intégrez les frais, le funding et le slippage dans les deux, sinon le backtest paraîtra meilleur que tout ce que vous pourrez obtenir en réel.
Passer à la pratique
- Outil gratuitCalculateur d'espérance et de multiple RConvertissez votre taux de réussite, votre gain moyen et votre perte moyenne en espérance par trade, taux de réussite à l'équilibre et profit factor. Plus le multiple R de n'importe quel trade.
- Dans FlowsenseAnalysesTaux de réussite, espérance de gain, profit factor et drawdown calculés sur vos propres trades, par setup, session et durée de détention.
Questions fréquentes
- Qu'est-ce qu'un bon profit factor ?
- Au-dessus de 1 après coûts, la stratégie est rentable. Entre 1,3 et 2 environ, c'est solide pour la plupart des stratégies actives ; des valeurs supérieures à 3 sur un large échantillon sont rares.
- Le profit factor peut-il être infini ?
- Sans aucun trade perdant, la formule divise par zéro. Cela n'arrive que sur de minuscules échantillons et ne dit rien de la stratégie.
- Lequel est le meilleur, le profit factor ou l'espérance de gain ?
- Utilisez les deux. Le profit factor est un ratio facile à comparer d'une période à l'autre ; l'espérance vous dit ce que vaut chaque trade en moyenne, en R ou en dollars.