Kâr faktörü, kazanan tüm işlemleri toplar ve bu toplamı, pozitif sayı olarak alınan kaybeden tüm işlemlerin toplamına böler. Kazanma oranını ve kazanç ile kayıpların büyüklüğünü tek bir oranda birleştirir: 1,5'lik bir kâr faktörü, kaybedilen her 1 $ için 1,50 $ kazandığınız anlamına gelir. İşlemlerin sırasını dikkate almaz; bu yüzden drawdown'lar hakkında hiçbir şey söylemez.
Örnek
Bir ayda toplamı 4.500 $ olan 25 kazanan ve toplamı 3.000 $ olan 30 kaybeden işleminiz var. Kâr faktörü 4.500 $ ÷ 3.000 $ = 1,5'tir ve net kâr 1.500 $'dır. Bu rakamlara 600 $ ücret dahil edilmemişse ve bunun yarısı kazananlara, yarısı kaybedenlere aitse gerçek kâr faktörü 4.200 $ ÷ 3.300 $ ≈ 1,27'dir.
Neden önemli
Kâr faktörü, bir stratejiyi veya bir dönemi hızlı ve sağlam biçimde kontrol etmenin yoludur. Sürdürülebilir stratejilerde yaklaşık 1,2 ile 2 arasındaki değerler yaygındır; küçük bir örneklemde çok yüksek değerler genellikle şans demektir. Backtest raporlarında standarttır; böylece canlı sonuçlarınızı testlerinizle karşılaştırabilirsiniz.
Sık yapılan hata
Bir backtest'ten elde edilen brüt kâr faktörünü canlı işlemlerin net sonuçlarıyla karşılaştırmak. İkisine de ücretleri, fonlamayı ve slippage'ı dahil edin; aksi halde backtest, canlıda ulaşabileceğiniz her sonuçtan daha iyi görünür.
Uygulamaya geçirin
- Ücretsiz araçBeklenen değer ve R katı hesaplayıcıKazanma oranınızı, ortalama kazancınızı ve kaybınızı işlem başına beklenen değere, başa baş kazanma oranına ve kâr faktörüne dönüştürün. Ayrıca tek bir işlemin R katını hesaplayın.
- Flowsense'teAnalizlerKendi işlemlerinizden kazanma oranı, beklenti, kâr faktörü ve drawdown; setup, seans ve tutma süresine göre ayrıntılı.
Sık sorulan sorular
- İyi bir kâr faktörü nedir?
- Maliyetlerden sonra 1'in üzeri kârlı demektir. Aktif stratejilerin çoğu için 1,3 ile 2 arası sağlamdır; büyük bir örneklemde 3'ün üzerindeki değerler nadirdir.
- Kâr faktörü sonsuz olabilir mi?
- Hiç kaybeden işlem yoksa formül sıfıra böler. Bu yalnızca çok küçük örneklemlerde olur ve strateji hakkında hiçbir şey söylemez.
- Hangisi daha iyi, kâr faktörü mü beklenti mi?
- İkisini birlikte kullanın. Kâr faktörü dönemler arasında karşılaştırması kolay bir orandır; beklenti ise her işlemin ortalama olarak R veya dolar cinsinden neye değdiğini söyler.