Profit factor menjumlahkan semua trade yang menang dan membagi totalnya dengan jumlah semua trade yang kalah, diambil sebagai angka positif. Profit factor menggabungkan win rate dan besarnya profit dan loss dalam satu rasio: profit factor 1,5 berarti Anda menghasilkan $1,50 untuk setiap $1 yang hilang. Urutan trade diabaikan, jadi profit factor tidak mengatakan apa pun tentang drawdown.
Contoh
Dalam sebulan Anda punya 25 trade menang dengan total $4.500 dan 30 trade kalah dengan total $3.000. Profit factor-nya $4.500 ÷ $3.000 = 1,5, dengan net profit $1.500. Jika biaya $600 belum dimasukkan ke angka tersebut, separuh pada trade menang dan separuh pada trade kalah, profit factor sebenarnya $4.200 ÷ $3.300 ≈ 1,27.
Mengapa penting
Profit factor adalah pemeriksaan cepat dan tangguh untuk sebuah strategi atau periode. Nilai sekitar 1,2 hingga 2 umum untuk strategi yang berkelanjutan; nilai sangat tinggi pada sampel kecil biasanya berarti keberuntungan. Profit factor adalah metrik standar di laporan backtest, jadi Anda bisa membandingkan hasil live dengan hasil uji Anda.
Kesalahan umum
Membandingkan profit factor gross dari backtest dengan hasil net dari trading live. Masukkan biaya, funding, dan slippage di keduanya, atau backtest akan terlihat lebih bagus daripada apa pun yang bisa Anda capai secara live.
Terapkan dalam praktik
- Alat gratisKalkulator expectancy & R-multipleUbah win rate serta rata-rata profit dan rugi Anda menjadi expectancy per trade, win rate break-even, dan profit factor. Plus R-multiple dari setiap trade.
- Di FlowsenseAnalitikWin rate, expectancy, profit factor, dan drawdown dari trade Anda sendiri, dirinci per setup, sesi, dan durasi hold.
Pertanyaan umum
- Berapa profit factor yang bagus?
- Di atas 1 setelah biaya berarti profit. Sekitar 1,3 hingga 2 sudah solid untuk sebagian besar strategi aktif; nilai di atas 3 pada sampel besar jarang terjadi.
- Bisakah profit factor tak terhingga?
- Tanpa trade yang kalah, rumusnya membagi dengan nol. Itu hanya terjadi pada sampel yang sangat kecil dan tidak mengatakan apa pun tentang strateginya.
- Mana yang lebih baik, profit factor atau expectancy?
- Pakai keduanya. Profit factor adalah rasio yang mudah dibandingkan antarperiode; expectancy memberi tahu berapa nilai rata-rata setiap trade, dalam R atau dalam dolar.