El profit factor suma todos los trades ganadores y divide el total por la suma de todos los trades perdedores, tomada como número positivo. Combina la tasa de acierto y el tamaño de las ganancias y pérdidas en un solo ratio: un profit factor de 1,5 significa que ganaste $1,50 por cada $1 perdido. Ignora el orden de los trades, así que no dice nada sobre los drawdowns.
Ejemplo
En un mes tienes 25 ganadores que suman $4 500 y 30 perdedores que suman $3 000. El profit factor es $4 500 ÷ $3 000 = 1,5, con una ganancia neta de $1 500. Si esas cifras dejaron fuera $600 de comisiones, la mitad en ganadores y la mitad en perdedores, el profit factor real es $4 200 ÷ $3 300 ≈ 1,27.
Por qué importa
El profit factor es una comprobación rápida y robusta de una estrategia o de un período. Los valores de entre 1,2 y 2 son comunes en estrategias sostenibles; los valores muy altos en una muestra pequeña suelen indicar suerte. Es estándar en los informes de backtesting, así que puedes comparar tus resultados en real con tus pruebas.
Error común
Comparar un profit factor bruto de un backtest con resultados netos en real. Incluye comisiones, funding y slippage en ambos, o el backtest parecerá mejor que cualquier cosa que puedas lograr en real.
Ponlo en práctica
- Herramienta gratisCalculadora de expectativa y R-múltiploConvierte tu tasa de acierto y tu ganancia y pérdida promedio en la expectativa por trade, la tasa de acierto de break-even y el profit factor. Además, el R-múltiplo de cualquier trade.
- En FlowsenseAnálisisTasa de acierto, expectativa, profit factor y drawdown de tus propios trades, por setup, sesión y tiempo en posición.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es un buen profit factor?
- Por encima de 1 tras costos significa rentable. Entre 1,3 y 2 es sólido para la mayoría de las estrategias activas; los valores por encima de 3 en una muestra grande son raros.
- ¿El profit factor puede ser infinito?
- Sin trades perdedores, la fórmula divide por cero. Eso solo ocurre en muestras diminutas y no dice nada sobre la estrategia.
- ¿Qué es mejor, el profit factor o la expectativa?
- Usa ambos. El profit factor es un ratio fácil de comparar entre períodos; la expectativa te dice cuánto vale cada trade en promedio, en R o en dólares.