Profit factor

Ví dụ

Trong một tháng, bạn có 25 lệnh thắng tổng cộng 4.500 $ và 30 lệnh thua tổng cộng 3.000 $. Profit factor là 4.500 $ ÷ 3.000 $ = 1,5, với lợi nhuận ròng 1.500 $. Nếu các con số đó chưa tính 600 $ phí, một nửa ở lệnh thắng và một nửa ở lệnh thua, thì profit factor thực tế là 4.200 $ ÷ 3.300 $ ≈ 1,27.

Vì sao quan trọng

Profit factor là cách kiểm tra nhanh và đáng tin cậy cho một chiến lược hoặc một giai đoạn. Giá trị trong khoảng 1,2 đến 2 là phổ biến với các chiến lược bền vững; giá trị rất cao trên một mẫu nhỏ thường là nhờ may mắn. Đây là chỉ số tiêu chuẩn trong các báo cáo backtest, nên bạn có thể so sánh kết quả thực tế với kết quả kiểm thử.

Sai lầm thường gặp

So sánh profit factor gộp từ backtest với kết quả ròng khi giao dịch thực. Hãy tính phí, funding và trượt giá vào cả hai, nếu không backtest sẽ luôn đẹp hơn bất cứ thứ gì bạn đạt được khi giao dịch thật.

Áp dụng vào thực tế

• Công cụ miễn phíCông cụ tính kỳ vọng & bội số RBiến tỷ lệ thắng, lãi trung bình và lỗ trung bình thành kỳ vọng mỗi lệnh, tỷ lệ thắng hòa vốn và profit factor. Kèm bội số R của bất kỳ giao dịch nào.
• Trong FlowsensePhân tíchTỷ lệ thắng, kỳ vọng, profit factor và drawdown từ chính giao dịch của bạn, chia theo setup, phiên và thời gian giữ lệnh.

Câu hỏi thường gặp

Profit factor bao nhiêu là tốt?

Trên 1 sau chi phí nghĩa là có lãi. Khoảng 1,3 đến 2 là vững với hầu hết các chiến lược giao dịch chủ động; giá trị trên 3 trên một mẫu lớn là rất hiếm.

Profit factor có thể là vô hạn không?

Khi không có giao dịch thua nào, công thức sẽ chia cho 0. Điều đó chỉ xảy ra với mẫu rất nhỏ và không nói lên gì về chiến lược.

Profit factor hay kỳ vọng, cái nào tốt hơn?

Hãy dùng cả hai. Profit factor là một tỷ số dễ so sánh giữa các giai đoạn; kỳ vọng cho bạn biết trung bình mỗi giao dịch đáng giá bao nhiêu, tính bằng R hoặc bằng đô la.