Kỳ vọng (expectancy)

Ví dụ

Qua 100 giao dịch, bạn thắng 40 lệnh với mức trung bình +2,2R và thua 60 lệnh với mức trung bình −1R. Kỳ vọng = 0,40 × 2,2 − 0,60 × 1 = 0,88 − 0,60 = +0,28R mỗi giao dịch. Với rủi ro 1% mỗi giao dịch, con số đó tương đương khoảng +28% sau 100 giao dịch, chưa tính lãi kép và phí.

Vì sao quan trọng

Kỳ vọng là con số đơn lẻ rõ ràng nhất cho biết bạn có lợi thế hay không. Nó giải thích vì sao tỷ lệ thắng 40% vẫn có thể có lãi còn tỷ lệ thắng 70% vẫn có thể thua lỗ. Theo dõi theo từng setup, kỳ vọng cho bạn biết nên giao dịch nhiều hơn setup nào và nên bỏ setup nào.

Sai lầm thường gặp

Tính kỳ vọng từ 15 hay 20 giao dịch rồi coi đó là sự thật. Mẫu nhỏ dao động rất mạnh. Hãy chờ ít nhất 50 đến 100 giao dịch của cùng một setup trước khi rút ra kết luận, và liên tục cập nhật con số khi có thêm giao dịch.

Áp dụng vào thực tế

• Công cụ miễn phíCông cụ tính kỳ vọng & bội số RBiến tỷ lệ thắng, lãi trung bình và lỗ trung bình thành kỳ vọng mỗi lệnh, tỷ lệ thắng hòa vốn và profit factor. Kèm bội số R của bất kỳ giao dịch nào.
• Trong FlowsensePhân tíchTỷ lệ thắng, kỳ vọng, profit factor và drawdown từ chính giao dịch của bạn, chia theo setup, phiên và thời gian giữ lệnh.

Câu hỏi thường gặp

Kỳ vọng bao nhiêu là tốt?

Bất kỳ giá trị nào luôn dương sau phí. Nhiều trader giao dịch theo phán đoán đạt +0,1R đến +0,4R mỗi giao dịch; con số càng cao, càng cần ít giao dịch để lợi thế lộ rõ.

Kỳ vọng khác profit factor thế nào?

Kỳ vọng là kết quả trung bình mỗi giao dịch. Profit factor là tổng lãi chia cho tổng lỗ. Cả hai đều dùng cùng các giao dịch, nhưng kỳ vọng cho bạn biết trung bình mỗi giao dịch đáng giá bao nhiêu.

Tôi có thể có tỷ lệ thắng cao mà kỳ vọng âm không?

Có. Thắng 80% số giao dịch ở +0,2R và thua 20% ở −1,5R cho kết quả 0,16 − 0,30 = −0,14R mỗi giao dịch.