Beklenti, ne sıklıkla kazandığınızı ne kadar kazanıp kaybettiğinizle birleştirir. Pozitif beklenti, stratejinin çok sayıda işlemde para kazandırdığı; negatif beklenti ise büyüklüğü nasıl belirlerseniz belirleyin para kaybettirdiği anlamına gelir. R cinsinden ölçüldüğünde hesap büyüklüğüne bağlı değildir; böylece setup'ları ve piyasaları doğrudan karşılaştırabilirsiniz.
Örnek
100 işlemde ortalama +2,2R ile 40'ını kazandınız, ortalama −1R ile 60'ını kaybettiniz. Beklenti = 0,40 × 2,2 − 0,60 × 1 = 0,88 − 0,60 = işlem başına +0,28R. İşlem başına %1 riskle bu, bileşik getiri ve ücretler hariç 100 işlemde kabaca +%28 eder.
Neden önemli
Beklenti, bir avantajınız (edge) olup olmadığını gösteren en net tek sayıdır. %40 kazanma oranının neden kârlı olabileceğini ve %70 kazanma oranının neden para kaybettirebileceğini gösterir. Setup bazında takip edildiğinde hangi setup'larla daha çok işlem yapmanız, hangilerini bırakmanız gerektiğini söyler.
Sık yapılan hata
Beklentiyi 15 veya 20 işlemden hesaplayıp kesin bilgi gibi görmek. Küçük örneklemler büyük dalgalanmalar gösterir. Sonuç çıkarmadan önce aynı setup'ta en az 50 ila 100 işlem bekleyin ve yeni işlemler geldikçe sayıyı güncellemeye devam edin.
Uygulamaya geçirin
- Ücretsiz araçBeklenen değer ve R katı hesaplayıcıKazanma oranınızı, ortalama kazancınızı ve kaybınızı işlem başına beklenen değere, başa baş kazanma oranına ve kâr faktörüne dönüştürün. Ayrıca tek bir işlemin R katını hesaplayın.
- Flowsense'teAnalizlerKendi işlemlerinizden kazanma oranı, beklenti, kâr faktörü ve drawdown; setup, seans ve tutma süresine göre ayrıntılı.
Sık sorulan sorular
- İyi bir beklenti nedir?
- Ücretlerden sonra tutarlı biçimde pozitif kalan her değer. Kararlarını kendisi veren birçok trader işlem başına +0,1R ile +0,4R arası görür; değer ne kadar yüksekse avantajın ortaya çıkması için o kadar az işlem gerekir.
- Beklentinin kâr faktöründen farkı nedir?
- Beklenti işlem başına ortalama sonuçtur. Kâr faktörü ise toplam kârın toplam zarara bölümüdür. İkisi de aynı işlemleri kullanır, ancak beklenti her işlemin ortalama olarak neye değdiğini söyler.
- Yüksek kazanma oranına ve negatif beklentiye aynı anda sahip olabilir miyim?
- Evet. İşlemlerin %80'ini +0,2R ile kazanıp %20'sini −1,5R ile kaybetmek, işlem başına 0,16 − 0,30 = −0,14R verir.