Tỷ lệ này so sánh khoản bạn dự định kiếm được với khoản bạn dự định chịu mất trong một giao dịch. Nó được tính trước khi vào lệnh từ ba mức giá: điểm vào, stop loss và chốt lời. Tỷ lệ cho biết một setup phải đúng thường xuyên đến mức nào để hòa vốn: lợi nhuận càng lớn so với rủi ro, tỷ lệ thắng cần thiết càng thấp.
Ví dụ
Long BTC ở 60.000 $, stop ở 59.400 $, mục tiêu ở 61.800 $. Rủi ro là 600 $ và lợi nhuận là 1.800 $, nên tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro là 3:1 và tỷ lệ thắng hòa vốn là 1 ÷ (1 + 3) = 25%. Với phí taker 0,05% ở cả chiều vào và chiều ra, lợi nhuận giảm còn khoảng 1.740 $ và rủi ro tăng lên khoảng 660 $, nên tỷ lệ thắng hòa vốn tăng lên khoảng 27,5%.
Vì sao quan trọng
Tỷ lệ này nối điểm thoát lệnh của bạn với tỷ lệ thắng bạn cần. Một chiến lược 1:1 phải thắng hơn một nửa số lần; một chiến lược 3:1 có thể có lãi khi chỉ thắng một trong ba giao dịch. Hiểu điều này giúp bạn không đánh giá một setup chỉ qua tỷ lệ thắng.
Sai lầm thường gặp
Đặt mục tiêu thật xa chỉ để có tỷ lệ đẹp. Mục tiêu càng xa càng ít khi được chạm, nên tỷ lệ thắng giảm. Điều quan trọng là kỳ vọng, tức sự kết hợp giữa tỷ lệ này và tỷ lệ thắng, được đo trên các giao dịch thực của bạn.
Áp dụng vào thực tế
Câu hỏi thường gặp
- Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận bao nhiêu là tốt?
- Không có con số duy nhất. Một setup 1,5:1 thắng 55% số lần tốt hơn một setup 4:1 chỉ thắng 15%. Hãy đánh giá tỷ lệ cùng với tỷ lệ thắng mà nhật ký ghi nhận cho setup đó.
- Viết là 1:3 hay 3:1?
- Cả hai đều được dùng. Rủi ro/lợi nhuận 1:3 và lợi nhuận/rủi ro 3:1 mô tả cùng một giao dịch: lợi nhuận gấp ba lần rủi ro.
- Làm sao tính tỷ lệ thắng hòa vốn?
- 1 ÷ (1 + tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro). Ở 2:1 là khoảng 33%; ở 3:1 là 25%. Phí và trượt giá đẩy con số này lên cao hơn.