Das Verhältnis vergleicht, was du bei einem Trade gewinnen willst, mit dem, was du zu verlieren bereit bist. Es wird vor dem Einstieg aus drei Preisen berechnet: Einstieg, Stop-Loss und Take-Profit. Es sagt dir, wie oft ein Setup funktionieren muss, damit du die Gewinnschwelle erreichst: Je größer die Chance im Verhältnis zum Risiko, desto niedriger die Trefferquote, die du brauchst.
Beispiel
Long BTC bei 60.000 $, Stop bei 59.400 $, Kursziel bei 61.800 $. Das Risiko beträgt 600 $ und die Chance 1.800 $, das CRV ist also 3:1, und die Break-even-Trefferquote liegt bei 1 ÷ (1 + 3) = 25 %. Mit 0,05 % Taker-Gebühr bei Ein- und Ausstieg sinkt die Chance auf etwa 1.740 $ und das Risiko steigt auf etwa 660 $, die Break-even-Quote steigt also auf rund 27,5 %.
Warum es wichtig ist
Das Verhältnis verknüpft deine Ausstiege mit der Trefferquote, die du brauchst. Eine Strategie mit 1:1 muss mehr als die Hälfte der Trades gewinnen; eine Strategie mit 3:1 kann profitabel sein, wenn sie jeden dritten Trade gewinnt. Wer das weiß, beurteilt ein Setup nicht mehr allein nach seiner Trefferquote.
Häufiger Fehler
Weit entfernte Kursziele zu setzen, nur um ein hohes CRV vorzuweisen. Ferne Ziele werden seltener erreicht, also sinkt die Trefferquote. Entscheidend ist der Erwartungswert, also die Kombination aus CRV und Trefferquote, gemessen an deinen echten Trades.
In die Praxis umsetzen
Häufige Fragen
- Was ist ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis?
- Es gibt keine einzelne Zahl. Ein Setup mit 1,5:1, das 55 % der Trades gewinnt, schlägt ein Setup mit 4:1, das 15 % gewinnt. Beurteile das CRV zusammen mit der Trefferquote, die dein Journal für dieses Setup zeigt.
- Schreibt man 1:3 oder 3:1?
- Beides ist üblich. Risiko zu Chance 1:3 und Chance zu Risiko 3:1 beschreiben denselben Trade: Die Chance ist dreimal so groß wie das Risiko. Das CRV wird im Deutschen meist als Chance zu Risiko angegeben, also 3:1 oder einfach CRV 3.
- Wie berechne ich die Break-even-Trefferquote?
- 1 ÷ (1 + CRV). Bei 2:1 sind das etwa 33 %, bei 3:1 sind es 25 %. Gebühren und Slippage treiben sie nach oben.