Ce ratio compare ce que vous prévoyez de gagner sur un trade avec ce que vous prévoyez de perdre. Il se calcule avant l'entrée à partir de trois prix : l'entrée, le stop loss et le take profit. Il indique à quelle fréquence un setup doit fonctionner pour atteindre le seuil de rentabilité : plus le gain est grand par rapport au risque, plus le taux de réussite nécessaire est faible.
Exemple
Long BTC à 60 000 $, stop à 59 400 $, objectif à 61 800 $. Le risque est de 600 $ et le gain potentiel de 1 800 $ : le ratio rendement/risque est donc de 3:1 et le taux de réussite d'équilibre de 1 ÷ (1 + 3) = 25 %. Avec des frais taker de 0,05 % à l'entrée et à la sortie, le gain tombe à environ 1 740 $ et le risque monte à environ 660 $ : le seuil de rentabilité passe alors à environ 27,5 %.
Pourquoi c'est important
Le ratio relie vos sorties au taux de réussite dont vous avez besoin. Une stratégie à 1:1 doit gagner plus d'une fois sur deux ; une stratégie à 3:1 peut être rentable en gagnant un trade sur trois. Le savoir vous évite de juger un setup sur son seul taux de réussite.
Erreur fréquente
Placer des objectifs lointains uniquement pour afficher un ratio élevé. Les objectifs éloignés sont atteints moins souvent : le taux de réussite baisse. Ce qui compte, c'est l'espérance de gain, la combinaison du ratio et du taux de réussite, mesurée sur vos trades réels.
Passer à la pratique
Questions fréquentes
- Qu'est-ce qu'un bon ratio risque/rendement ?
- Il n'existe pas de chiffre unique. Un setup à 1,5:1 qui gagne 55 % du temps bat un setup à 4:1 qui gagne 15 % du temps. Jugez le ratio avec le taux de réussite que votre journal indique pour ce setup.
- Faut-il écrire 1:3 ou 3:1 ?
- Les deux s'utilisent. Un risque/rendement de 1:3 et un rendement/risque de 3:1 décrivent le même trade : le gain représente trois fois le risque.
- Comment calculer le taux de réussite d'équilibre ?
- 1 ÷ (1 + rendement/risque). À 2:1, cela donne environ 33 % ; à 3:1, 25 %. Les frais et le slippage le font monter.