Votre setup
Les deux ordres, en % du notionnel. 0,1 % ≈ deux exécutions taker.
Ratio
Gain : risque
3,00 : 1
Long
Après frais
2,81 : 1
Taux de réussite à l'équilibre
25,0%
Équilibre après frais
26,3%
Risque
2,00%
Gain
6,00%
Taux de réussite à l'équilibre = 1 ÷ (1 + gain/risque). Les frais sont retranchés de chaque gain et ajoutés à chaque perte : avec des stops serrés, il faut donc un taux de réussite plus élevé que ne le laisse penser le ratio.
Taux de réussite à l'équilibre selon le ratio
| Gain : risque | Taux de réussite requis |
|---|---|
| 0,50 : 1 | 66,7% |
| 1,00 : 1 | 50,0% |
| 1,50 : 1 | 40,0% |
| 2,00 : 1 | 33,3% |
| 2,50 : 1 | 28,6% |
| 3,00 : 1 | 25,0% |
| 4,00 : 1 | 20,0% |
| 5,00 : 1 | 16,7% |
Découvrez quels setups rapportent vraiment
Flowsense mesure votre taux de réussite réel et votre R moyen pour chaque setup : vous voyez lesquels dépassent leur seuil d'équilibre et lesquels non.
FAQ
- Comment calcule-t-on le ratio risque/rendement ?
- La distance entre l'entrée et l'objectif divisée par la distance entre l'entrée et le stop. Entrée à $100, stop à $98 et objectif à $106 : $6 de gain pour $2 de risque, soit un ratio de 3:1.
- Quel taux de réussite faut-il pour être à l'équilibre ?
- 1 ÷ (1 + gain/risque). À 1:1, il vous faut 50 %, à 2:1 environ 33 %, à 3:1 25 %. Les frais font monter ce chiffre, comme le montre le calculateur.
- Un ratio risque/rendement plus élevé est-il toujours meilleur ?
- Non. Les objectifs lointains sont atteints moins souvent. Ce qui compte, c'est l'espérance : taux de réussite × gain moyen − taux de perte × perte moyenne. Un setup à 1,5:1 qui gagne 55 % du temps bat un setup à 4:1 qui gagne 15 % du temps.
Plus d'outils de trading gratuits
Espérance
Convertissez votre taux de réussite, votre gain moyen et votre perte moyenne en espérance par trade, taux de réussite à l'équilibre et profit factor. Plus le multiple R de n'importe quel trade.
PnL et R
Calculez le PnL brut et net d'un long ou d'un short après frais maker et taker, le ROE sur votre marge à n'importe quel levier et le multiple R du trade.
Taille de position
Dimensionnez n'importe quel trade sur futures à partir de votre compte, de votre % de risque et de votre stop. Quantité, notionnel, marge, et votre stop est-il avant le prix de liquidation ?
Risque de ruine
Quelle est la probabilité d'un drawdown profond avec votre taux de réussite, votre ratio gain/risque et votre risque par trade ? Des milliers de séquences de trades simulées vous donnent la réponse.
Vos 100 prochains trades peuvent être vos meilleurs.
Importez votre historique ce soir. Recevez votre première revue IA dès dimanche.