Bội số R

Ví dụ

Bạn mua 20 SOL ở 150 $ với stop ở 145 $, nên R = 20 × 5 $ = 100 $. Bạn bán ở 162,50 $ và lãi 250 $: +2,5R. Tuần sau bạn chịu rủi ro 300 $ cho một giao dịch BTC và lỗ 150 $ vì thoát lệnh sớm: −0,5R. Tính theo R, hai giao dịch có thể cộng và so sánh trực tiếp với nhau: tổng cộng +2R.

Vì sao quan trọng

Kết quả tính bằng đô la trộn lẫn kỹ năng với khối lượng vị thế. Khi đo bằng R, nhật ký cho thấy điểm thoát lệnh của bạn có tốt không, bạn có chốt lệnh thắng quá sớm không và kỳ vọng của bạn là bao nhiêu. Hầu hết các chỉ số hiệu suất, từ kỳ vọng đến profit factor, đều dễ đọc hơn khi tính theo R.

Sai lầm thường gặp

Dời stop sau khi vào lệnh rồi tính R theo stop mới. R phải được cố định lúc vào lệnh dựa trên stop ban đầu. Nếu không, các lệnh thua trông nhỏ hơn thực tế và số liệu thống kê sẽ tô hồng kết quả của bạn.

Áp dụng vào thực tế

• Công cụ miễn phíCông cụ tính PnL & bội số RTính PnL gộp và PnL ròng của lệnh long hoặc short sau phí maker và taker, ROE trên ký quỹ ở mọi mức đòn bẩy và bội số R của giao dịch.
• Công cụ miễn phíCông cụ tính kỳ vọng & bội số RBiến tỷ lệ thắng, lãi trung bình và lỗ trung bình thành kỳ vọng mỗi lệnh, tỷ lệ thắng hòa vốn và profit factor. Kèm bội số R của bất kỳ giao dịch nào.
• Trong FlowsenseNhật ký giao dịchLên kế hoạch trước mỗi phiên và đánh giá sau phiên, với mọi giao dịch được đồng bộ, R của từng lệnh và ghi chú của bạn ở cùng một nơi.

Câu hỏi thường gặp

Khoản lỗ có thể lớn hơn −1R không?

Có, khi trượt giá, gap giá hoặc thiếu stop khiến bạn mất nhiều hơn dự tính. Nên theo dõi riêng các khoản lỗ vượt −1R vì chúng chỉ ra vấn đề trong khâu thực thi lệnh.

Có nên tính phí vào R không?

Hãy theo dõi R ròng, sau phí và funding, nếu muốn số liệu khớp với tài khoản. Với stop hẹp, phí có thể chiếm một phần lớn của mỗi R.

R trung bình mỗi giao dịch bao nhiêu là tốt?

Con số trung bình đó chính là kỳ vọng của bạn. Bất kỳ giá trị dương nào trên một mẫu lớn đều cho thấy chiến lược có lãi; nhiều trader coi +0,2R đến +0,5R mỗi giao dịch là vững.