Phương pháp tiêu chuẩn đi ngược từ rủi ro. Chọn số tiền bạn sẵn sàng mất, ví dụ 1% tài khoản, đo khoảng cách từ điểm vào đến stop loss rồi lấy số tiền đó chia cho khoảng cách. Kết quả là khối lượng cần mua hoặc bán. Đòn bẩy sau đó chỉ quyết định vị thế chiếm bao nhiêu ký quỹ.
Ví dụ
Tài khoản 8.000 $, rủi ro 1% = 80 $. ETH vào lệnh ở 3.200 $ và stop ở 3.120 $ cho khoảng cách stop 80 $ mỗi ETH, nên khối lượng vị thế là 80 $ ÷ 80 $ = 1 ETH, tức vị thế 3.200 $. Nếu stop đặt ở 3.160 $, khoảng cách là 40 $ và khối lượng là 2 ETH. Dù thế nào, dính stop cũng chỉ tốn 80 $.
Vì sao quan trọng
Xác định khối lượng vị thế biến stop loss thành một khoản lỗ đã biết trước và có giới hạn. Nó giữ mọi giao dịch ở mức rủi ro tương đương, nên kết quả phản ánh quyết định của bạn chứ không phải những lựa chọn khối lượng ngẫu nhiên, và đây là công cụ chính để bạn kiểm soát drawdown và rủi ro cháy tài khoản.
Sai lầm thường gặp
Dùng cùng một khối lượng cho mọi giao dịch bất kể khoảng cách stop. Khi đó stop hẹp và stop rộng mang mức rủi ro rất khác nhau, và các khoản lỗ lớn nhất thường đến từ những lệnh stop rộng mà bạn chưa bao giờ định đánh lớn.
Áp dụng vào thực tế
Câu hỏi thường gặp
- Nên chịu rủi ro bao nhiêu phần trăm mỗi giao dịch?
- Nhiều trader dùng 0,5% đến 2%. Rủi ro thấp hơn nghĩa là drawdown nhỏ hơn và cơ hội vượt qua chuỗi thua cao hơn; trader quỹ prop thường dùng 0,25–1%.
- Có nên tính phí vào khối lượng vị thế không?
- Với stop hẹp thì có. Hãy cộng phí vào lệnh và thoát lệnh dự kiến vào khoảng cách stop để khi dính stop, bạn mất đúng số tiền đã lên kế hoạch.
- Đòn bẩy ảnh hưởng thế nào đến khối lượng vị thế?
- Không ảnh hưởng. Khối lượng đến từ mức rủi ro và khoảng cách stop. Đòn bẩy chỉ thay đổi số ký quỹ cần thiết và giá thanh lý.