El método estándar parte del riesgo. Elige cuánto estás dispuesto a perder, por ejemplo el 1% de la cuenta, mide la distancia de la entrada al stop loss y divide lo primero por lo segundo. El resultado es la cantidad a comprar o vender. Después, el apalancamiento solo decide cuánto margen bloquea la posición.
Ejemplo
Cuenta de $8 000, riesgo del 1% = $80. Una entrada en ETH a $3 200 con stop en $3 120 da una distancia al stop de $80 por ETH, así que el tamaño de la posición es $80 ÷ $80 = 1 ETH, una posición de $3 200. Con el stop en $3 160, la distancia es de $40 y el tamaño, de 2 ETH. En ambos casos, que salte el stop cuesta $80.
Por qué importa
El tamaño de posición convierte un stop loss en una pérdida conocida y limitada. Mantiene cada trade con un riesgo similar, así que tus resultados reflejan tus decisiones y no elecciones de tamaño al azar, y es la principal palanca que tienes sobre los drawdowns y el riesgo de ruina.
Error común
Usar la misma cantidad en cada trade sin importar la distancia al stop. Un stop ajustado y uno amplio llevan entonces riesgos muy distintos, y las mayores pérdidas suelen venir de trades con stop amplio que nunca quisiste agrandar.
Ponlo en práctica
Preguntas frecuentes
- ¿Qué porcentaje debería arriesgar por trade?
- Muchos traders usan del 0,5% al 2%. Un riesgo menor significa drawdowns más pequeños y más probabilidades de sobrevivir a las rachas de pérdidas; los traders de prop firms suelen usar el 0,25–1%.
- ¿Hay que incluir las comisiones en el tamaño de posición?
- Con stops ajustados, sí. Suma las comisiones esperadas de entrada y salida a la distancia al stop para que un stop te cueste lo que planeaste.
- ¿Cómo afecta el apalancamiento al tamaño de posición?
- No lo afecta. El tamaño sale de tu riesgo y de la distancia al stop. El apalancamiento solo cambia el margen necesario y el precio de liquidación.