La méthode standard part du risque. Choisissez le montant que vous acceptez de perdre, par exemple 1 % du compte, mesurez la distance entre l'entrée et le stop loss, puis divisez le premier par la seconde. Le résultat est la quantité à acheter ou à vendre. Le levier ne détermine ensuite que la marge immobilisée par la position.
Exemple
Compte de 8 000 $, risque de 1 % = 80 $. Une entrée sur ETH à 3 200 $ et un stop à 3 120 $ donnent une distance de stop de 80 $ par ETH : la taille de position est donc de 80 $ ÷ 80 $ = 1 ETH, soit une position de 3 200 $. Avec un stop à 3 160 $, la distance est de 40 $ et la taille de 2 ETH. Dans les deux cas, un stop touché coûte 80 $.
Pourquoi c'est important
La taille de position transforme un stop loss en perte connue et limitée. Elle maintient chaque trade à un risque comparable, de sorte que vos résultats reflètent vos décisions plutôt que des choix de taille aléatoires, et c'est le principal levier dont vous disposez sur les drawdowns et le risque de ruine.
Erreur fréquente
Utiliser la même quantité sur chaque trade, quelle que soit la distance du stop. Un stop serré et un stop large portent alors des risques très différents, et les plus grosses pertes viennent souvent de trades à stop large que vous n'aviez jamais eu l'intention de grossir.
Passer à la pratique
Questions fréquentes
- Quel pourcentage risquer par trade ?
- Beaucoup de traders risquent entre 0,5 % et 2 %. Un risque plus faible signifie des drawdowns plus faibles et de meilleures chances de traverser les séries de pertes ; les traders de prop firm utilisent souvent 0,25 à 1 %.
- Faut-il intégrer les frais dans la taille de position ?
- Avec des stops serrés, oui. Ajoutez les frais d'entrée et de sortie prévus à la distance du stop, afin qu'un stop touché coûte ce que vous aviez prévu.
- Comment le levier influe-t-il sur la taille de position ?
- Il n'influe pas. La taille découle de votre risque et de la distance du stop. Le levier ne modifie que la marge requise et le prix de liquidation.