Chiến lược của bạn
Lãi trung bình theo R; lệnh thua là −1R.
Xác suất qua số giao dịch đó
Xác suất drawdown 30%
0,76%
Kỳ vọng
+0,26R
mỗi lệnh
Drawdown tối đa điển hình
23,9%
chuỗi trung vị
Drawdown trường hợp xấu
36,8%
1 trên 20 chuỗi tệ hơn
Kết quả trung vị
+1.004%
sau 500 giao dịch
Phương pháp: 5.000 lần chạy Monte Carlo. Mỗi giao dịch thắng theo tỷ lệ thắng của bạn (+1.8R) hoặc thua 1R, rủi ro một % cố định của số dư hiện tại. Cháy tài khoản là các lần chạy có lúc giảm 30% dưới mức ban đầu. Giao dịch thật thường thua theo cụm, nên hãy coi đây là mức tối thiểu.
Dùng tỷ lệ thắng thật, đừng phỏng đoán
Flowsense đồng bộ giao dịch từ sàn và đo tỷ lệ thắng thực tế, R trung bình và chuỗi thua của bạn, rồi chỉ ra thói quen nào khiến bạn mất nhiều nhất.
Hỏi đáp
- Rủi ro cháy tài khoản (risk of ruin) là gì?
- Xác suất một chuỗi giao dịch kéo tài khoản của bạn giảm một mức đã chọn, ví dụ 50%, trước khi bạn kịp phục hồi. Nó phụ thuộc vào tỷ lệ thắng, tỷ lệ lợi nhuận:rủi ro và mức bạn rủi ro mỗi lệnh.
- Ở đây được tính như thế nào?
- Bằng mô phỏng Monte Carlo: hàng nghìn chuỗi thắng thua ngẫu nhiên theo tỷ lệ thắng của bạn, mỗi lệnh rủi ro một % cố định của số dư hiện tại theo kiểu lãi kép. Tỷ lệ các chuỗi chạm mức drawdown chính là rủi ro cháy tài khoản.
- Rủi ro bao nhiêu mỗi lệnh là an toàn?
- Nhiều trader giữ rủi ro ở mức 0,5–1% mỗi lệnh để ngay cả chuỗi thua dài vẫn trụ được. Dùng công cụ để xem xác suất cháy tài khoản tăng nhanh thế nào khi vượt mức đó.
Thêm công cụ giao dịch miễn phí
Kỳ vọng
Biến tỷ lệ thắng, lãi trung bình và lỗ trung bình thành kỳ vọng mỗi lệnh, tỷ lệ thắng hòa vốn và profit factor. Kèm bội số R của bất kỳ giao dịch nào.
Drawdown & lãi kép
Xem mức lãi cần có để phục hồi sau mọi mức drawdown, bao nhiêu lệnh thua liên tiếp dẫn tới mức đó, và lợi nhuận đều đặn tăng theo lãi kép thế nào theo thời gian.
Rủi ro/lợi nhuận
Nhập điểm vào, stop và mục tiêu để có tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận, tỷ lệ thắng cần để hòa vốn, và phí làm thay đổi cả hai như thế nào.
Tăng trưởng tài khoản
Dự phóng tài khoản từ số dư ban đầu và lợi nhuận mỗi lệnh, mỗi ngày hoặc mỗi tháng, kèm tùy chọn rút tiền định kỳ và biểu đồ tăng trưởng.
100 giao dịch tiếp theo có thể là những giao dịch tốt nhất của bạn.
Nhập lịch sử giao dịch ngay tối nay. Nhận bản đánh giá AI đầu tiên vào Chủ nhật này.