A sua estratégia
Ganho médio em R; as perdas são −1R.
Probabilidades nesses trades
Probabilidade de um drawdown de 30%
0,76%
Expectativa
+0,26R
por trade
Drawdown máximo típico
23,9%
sequência mediana
Drawdown no pior caso
36,8%
1 sequência em 20 é pior
Resultado mediano
+1004%
após 500 trades
Método: 5000 simulações de Monte Carlo. Cada trade ganha com a sua taxa de acerto (+1.8R) ou perde 1R, arriscando uma % fixa do saldo atual. A ruína conta as simulações que caíram 30% abaixo do início em qualquer momento. Os trades reais agrupam-se, por isso trate isto como um mínimo.
Use a sua taxa de acerto real, não um palpite
A Flowsense sincroniza os trades das suas exchanges e mede a taxa de acerto real, o R médio e as séries de perdas, e mostra que hábitos lhe custam mais.
Perguntas frequentes
- O que é o risco de ruína?
- A probabilidade de uma sequência de trades fazer cair a conta num valor escolhido, por exemplo 50%, antes de conseguir recuperar. Depende da taxa de acerto, do rácio recompensa:risco e de quanto arrisca por trade.
- Como é calculado aqui?
- Com uma simulação de Monte Carlo: milhares de sequências aleatórias de ganhos e perdas com a sua taxa de acerto, cada uma a capitalizar uma % fixa do saldo atual. A proporção de sequências que atingem o drawdown é o risco de ruína.
- Que risco por trade é seguro?
- Muitos traders mantêm o risco entre 0,5 e 1% por trade para que mesmo uma longa série de perdas seja sobrevivível. Use a calculadora para ver como as probabilidades de ruína sobem acima disso.
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Expectativa
Transforme a taxa de acerto e o ganho e a perda médios na expectativa por trade, na taxa de acerto de break-even e no profit factor. Mais o R-múltiplo de qualquer trade.
Drawdown e capitalização
Veja o ganho necessário para recuperar de qualquer drawdown, quantas perdas seguidas o provocam e como um retorno constante se capitaliza ao longo do tempo.
Risco/recompensa
Introduza entrada, stop e alvo para obter o rácio risco:recompensa, a taxa de acerto de que precisa para não perder e como as comissões mudam ambos.
Crescimento da conta
Projete a conta a partir de um saldo inicial e de um retorno por trade, dia ou mês, com levantamentos regulares opcionais e um gráfico de crescimento.
As suas próximas 100 operações podem ser as melhores.
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