Der Profitfaktor addiert alle Gewinn-Trades und teilt die Summe durch die Summe aller Verlust-Trades, als positive Zahl genommen. Er vereint Trefferquote und Größe der Gewinne und Verluste in einem Verhältnis: Ein Profitfaktor von 1,5 bedeutet, dass du für jeden verlorenen Dollar 1,50 $ verdient hast. Die Reihenfolge der Trades ignoriert er, über Drawdowns sagt er also nichts aus.
Beispiel
In einem Monat hast du 25 Gewinner mit insgesamt 4.500 $ und 30 Verlierer mit insgesamt 3.000 $. Der Profitfaktor ist 4.500 $ ÷ 3.000 $ = 1,5, bei einem Nettogewinn von 1.500 $. Fehlten in diesen Zahlen 600 $ Gebühren, je zur Hälfte bei Gewinnern und Verlierern, liegt der echte Profitfaktor bei 4.200 $ ÷ 3.300 $ ≈ 1,27.
Warum es wichtig ist
Der Profitfaktor ist ein schneller, robuster Check einer Strategie oder eines Zeitraums. Werte zwischen etwa 1,2 und 2 sind für nachhaltige Strategien üblich; sehr hohe Werte bei kleiner Stichprobe bedeuten meist Glück. Er ist Standard in Backtest-Berichten, sodass du Live-Ergebnisse mit deinen Tests vergleichen kannst.
Häufiger Fehler
Einen Brutto-Profitfaktor aus einem Backtest mit Netto-Ergebnissen aus dem Live-Trading zu vergleichen. Berücksichtige Gebühren, Funding und Slippage in beiden, sonst sieht der Backtest besser aus als alles, was du live erreichen kannst.
In die Praxis umsetzen
- Kostenloses ToolErwartungswert- & R-Multiple-RechnerMach aus deiner Trefferquote und deinem durchschnittlichen Gewinn und Verlust den Erwartungswert pro Trade, die Break-even-Trefferquote und den Profitfaktor. Plus das R-Multiple jedes einzelnen Trades.
- In FlowsenseAnalysenTrefferquote, Erwartungswert, Profitfaktor und Drawdown aus deinen eigenen Trades, aufgeschlüsselt nach Setup, Session und Haltedauer.
Häufige Fragen
- Was ist ein guter Profitfaktor?
- Über 1 nach Kosten bedeutet profitabel. Etwa 1,3 bis 2 ist für die meisten aktiven Strategien solide; Werte über 3 bei einer großen Stichprobe sind selten.
- Kann der Profitfaktor unendlich sein?
- Ohne Verlust-Trades teilt die Formel durch null. Das kommt nur bei winzigen Stichproben vor und sagt nichts über die Strategie aus.
- Was ist besser, Profitfaktor oder Erwartungswert?
- Nutze beides. Der Profitfaktor ist ein Verhältnis, das sich leicht über Zeiträume vergleichen lässt; der Erwartungswert sagt dir, was jeder Trade im Schnitt wert ist, in R oder in Dollar.