VWAP cộng giá × khối lượng của mọi giao dịch, hoặc của mọi cây nến dựa trên giá điển hình (typical price), kể từ đầu phiên rồi chia cho tổng khối lượng. Trong crypto, phiên thường được đặt lại mỗi ngày lúc 00:00 UTC, dù VWAP neo (anchored VWAP) có thể bắt đầu từ bất kỳ sự kiện nào, như một đáy swing hoặc một tin tức được công bố. Các tổ chức lớn dùng VWAP làm thước đo chất lượng khớp lệnh của họ.
Ví dụ
Ba cây nến 1 giờ: 1.000 BTC được giao dịch ở giá điển hình 60.000 $, 3.000 BTC ở 60.600 $ và 1.000 BTC ở 60.300 $. VWAP = (1.000 × 60.000 + 3.000 × 60.600 + 1.000 × 60.300) ÷ 5.000 = 60.420 $. Cây nến ở giữa chiếm phần lớn khối lượng, nên VWAP nằm gần giá của nó hơn so với mức trung bình đơn giản 60.300 $.
Vì sao quan trọng
VWAP cho thấy ai đang kiểm soát trong ngày: giá giữ trên VWAP nghĩa là trung bình bên mua đã chịu trả giá cao, còn giá dưới VWAP nghĩa là bên bán chiếm ưu thế. Day trader dùng VWAP làm hỗ trợ hoặc kháng cự động và làm mục tiêu cho các giao dịch đảo chiều về trung bình.
Sai lầm thường gặp
Dùng VWAP theo ngày trên các khung thời gian lớn. VWAP theo phiên đặt lại mỗi ngày và gần như vô nghĩa trên biểu đồ tuần. Với góc nhìn dài hơn, hãy neo VWAP vào một sự kiện quan trọng.
Câu hỏi thường gặp
- Anchored VWAP là gì?
- Là VWAP bắt đầu từ một điểm bạn chọn, như một đáy lớn, một đỉnh lớn hoặc một sự kiện tin tức, thay vì từ lúc mở phiên.
- VWAP có phải tín hiệu mua không?
- Không có chỉ báo đơn lẻ nào là tín hiệu mua. Nhiều trader coi việc giá lấy lại VWAP sau một đợt bán tháo là dấu hiệu sức mạnh, nhưng họ xác nhận thêm bằng cấu trúc và khối lượng.
- Vì sao VWAP khác nhau giữa các nền tảng?
- Thời điểm bắt đầu phiên, nguồn dữ liệu và việc dùng dữ liệu giao dịch hay giá điển hình của nến khác nhau đều làm thay đổi giá trị.