VWAP, seansın başından beri her işlem için (veya tipik fiyatı kullanılarak her mum için) fiyat × hacim değerlerini toplar ve toplam hacme böler. Kriptoda seanslar genellikle her gün 00:00 UTC'de sıfırlanır; çapalı (anchored) bir VWAP ise bir swing dibi veya bir haber açıklaması gibi herhangi bir olaydan başlayabilir. Büyük oyuncular onu emirlerinin ne kadar iyi gerçekleştiğini ölçmek için bir referans olarak kullanır.
Örnek
Üç adet 1 saatlik mum: tipik fiyatı 60.000 $ olan mumda 1.000 BTC, 60.600 $ olanda 3.000 BTC ve 60.300 $ olanda 1.000 BTC işlem görmüş. VWAP = (1.000 × 60.000 + 3.000 × 60.600 + 1.000 × 60.300) ÷ 5.000 = 60.420 $. Hacmin çoğu ortadaki mumda olduğu için VWAP, 60.300 $'lık basit ortalamadan çok o mumun fiyatına yakındır.
Neden önemli
VWAP gün içinde kontrolün kimde olduğunu gösterir: fiyatın VWAP'ın üzerinde tutunması alıcıların ortalamada daha yüksek fiyat ödediği, altında kalması ise satıcıların baskın olduğu anlamına gelir. Gün içi trader'lar onu dinamik destek veya direnç ve ortalamaya dönüş işlemleri için hedef olarak kullanır.
Sık yapılan hata
Günlük VWAP'ı daha yüksek zaman dilimlerinde kullanmak. Seans VWAP'ı her gün sıfırlanır ve haftalık bir grafikte pek bir anlam taşımaz. Daha uzun vadeli bir bakış için VWAP'ı bunun yerine önemli bir olaya çapalayın.
Sık sorulan sorular
- Çapalı (anchored) VWAP nedir?
- Seans açılışı yerine sizin seçtiğiniz bir noktadan, örneğin önemli bir dipten, önemli bir zirveden veya bir haber olayından başlayan VWAP.
- VWAP bir alım sinyali midir?
- Hiçbir gösterge tek başına sinyal değildir. Birçok trader bir satış dalgasından sonra VWAP'ın geri alınmasını güç işareti olarak görür, ancak bunu yapı ve hacimle teyit eder.
- VWAP neden platformlar arasında farklıdır?
- Farklı seans başlangıç saatleri, veri kaynakları ve işlem verisi ile mumların tipik fiyatı arasındaki tercih, değeri değiştirir.