El VWAP suma precio × volumen de cada operación, o de cada vela usando su precio típico, desde el inicio de una sesión y lo divide por el volumen total. En cripto, las sesiones suelen reiniciarse a diario a las 00:00 UTC, aunque un VWAP anclado puede empezar desde cualquier evento, como un mínimo de swing o una noticia. Los grandes participantes lo usan como referencia para medir la calidad de su ejecución.
Ejemplo
Tres velas horarias: 1 000 BTC negociados a un precio típico de $60 000, 3 000 a $60 600 y 1 000 a $60 300. VWAP = (1 000 × 60 000 + 3 000 × 60 600 + 1 000 × 60 300) ÷ 5 000 = $60 420. La vela del medio concentró la mayor parte del volumen, así que el VWAP queda más cerca de su precio que el promedio simple de $60 300.
Por qué importa
El VWAP muestra quién controla el intradía: un precio que se mantiene por encima del VWAP significa que, en promedio, los compradores han pagado más, mientras que por debajo significa que dominan los vendedores. Los day traders lo usan como soporte o resistencia dinámicos y como objetivo para trades de reversión a la media.
Error común
Usar un VWAP diario en temporalidades altas. Un VWAP de sesión se reinicia cada día y significa poco en un gráfico semanal. Para visiones más largas, ancla el VWAP a un evento relevante.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué es el VWAP anclado?
- Un VWAP que empieza desde un punto que eliges, como un mínimo importante, un máximo importante o una noticia, en lugar de desde la apertura de la sesión.
- ¿El VWAP es una señal de compra?
- Ningún indicador lo es por sí solo. Muchos traders ven la recuperación del VWAP tras una caída como una señal de fuerza, pero la confirman con la estructura y el volumen.
- ¿Por qué el VWAP cambia entre plataformas?
- Las distintas horas de inicio de sesión, las fuentes de datos y la elección entre datos de operaciones o precios típicos de las velas cambian el valor.