O VWAP soma preço × volume de cada trade, ou de cada vela usando o seu preço típico, desde o início de uma sessão e divide pelo volume total. Em cripto, as sessões costumam reiniciar diariamente às 00:00 UTC, embora um VWAP ancorado possa começar em qualquer evento, como um mínimo de swing ou uma notícia. Os grandes participantes usam-no como referência para a qualidade da sua execução.
Exemplo
Três velas de uma hora: 1 000 BTC negociados a um preço típico de $60 000, 3 000 a $60 600 e 1 000 a $60 300. VWAP = (1 000 × 60 000 + 3 000 × 60 600 + 1 000 × 60 300) ÷ 5 000 = $60 420. A vela do meio teve a maior parte do volume, por isso o VWAP fica mais perto do seu preço do que a média simples de $60 300.
Porque é importante
O VWAP mostra quem está em controlo durante o dia: o preço a manter-se acima do VWAP significa que os compradores pagaram mais em média, e abaixo significa que foram os vendedores. Os day traders usam-no como suporte ou resistência dinâmicos e como alvo em trades de reversão à média.
Erro comum
Usar um VWAP diário em timeframes maiores. Um VWAP de sessão reinicia todos os dias e significa pouco num gráfico semanal. Para visões mais longas, ancore o VWAP a um evento relevante.
Perguntas frequentes
- O que é o VWAP ancorado?
- Um VWAP que começa num ponto escolhido por si, como um mínimo importante, um máximo importante ou uma notícia, em vez da abertura da sessão.
- O VWAP é um sinal de compra?
- Nenhum indicador isolado é. Muitos traders tratam a recuperação do VWAP depois de uma queda como sinal de força, mas confirmam-na com a estrutura e o volume.
- Porque é que o VWAP varia entre plataformas?
- Horas de início de sessão diferentes, fontes de dados diferentes e a escolha entre dados de trades e preços típicos das velas mudam todos o valor.