VWAP menjumlahkan harga × volume untuk setiap transaksi, atau untuk setiap candle dengan memakai typical price-nya, sejak awal sesi lalu membaginya dengan total volume. Di kripto, sesi biasanya direset setiap hari pukul 00:00 UTC, meskipun anchored VWAP bisa dimulai dari peristiwa apa pun, seperti swing low atau rilis berita. Pemain besar memakainya sebagai tolok ukur kualitas eksekusi mereka.
Contoh
Tiga candle 1 jam: 1.000 BTC diperdagangkan pada typical price $60.000, 3.000 pada $60.600, dan 1.000 pada $60.300. VWAP = (1.000 × 60.000 + 3.000 × 60.600 + 1.000 × 60.300) ÷ 5.000 = $60.420. Candle tengah membawa sebagian besar volume, jadi VWAP lebih dekat ke harganya dibanding rata-rata sederhana $60.300.
Mengapa penting
VWAP menunjukkan siapa yang menguasai pasar intraday: harga yang bertahan di atas VWAP berarti pembeli rata-rata sudah membayar lebih mahal, sedangkan harga di bawahnya berarti penjual yang menguasai. Day trader memakainya sebagai support atau resistance dinamis dan sebagai target untuk trade mean reversion.
Kesalahan umum
Memakai VWAP harian di timeframe yang lebih tinggi. VWAP sesi direset setiap hari dan tidak banyak artinya di grafik mingguan. Untuk pandangan jangka lebih panjang, tambatkan VWAP ke peristiwa yang signifikan.
Pertanyaan umum
- Apa itu anchored VWAP?
- VWAP yang dimulai dari titik yang Anda pilih, seperti low besar, high besar, atau peristiwa berita, bukan dari pembukaan sesi.
- Apakah VWAP sinyal beli?
- Tidak ada satu indikator pun yang menjadi sinyal dengan sendirinya. Banyak trader menganggap harga yang kembali merebut VWAP setelah aksi jual sebagai tanda kekuatan, tetapi mereka mengonfirmasinya dengan struktur dan volume.
- Mengapa VWAP berbeda antar-platform?
- Waktu mulai sesi yang berbeda, sumber data, serta pilihan antara data transaksi dan typical price candle semuanya mengubah nilainya.