Der VWAP addiert Preis × Volumen für jeden Trade, oder für jede Kerze mit ihrem typischen Preis, seit Beginn einer Session und teilt durch das Gesamtvolumen. Im Krypto-Markt setzen Sessions meist täglich um 00:00 UTC zurück, ein Anchored VWAP kann aber an jedem Ereignis starten, etwa an einem Swing-Tief oder einer Nachricht. Große Marktteilnehmer nutzen ihn als Maßstab für die Qualität ihrer Ausführung.
Beispiel
Drei Stundenkerzen: 1.000 BTC wurden zu einem typischen Preis von 60.000 $ gehandelt, 3.000 zu 60.600 $ und 1.000 zu 60.300 $. VWAP = (1.000 × 60.000 + 3.000 × 60.600 + 1.000 × 60.300) ÷ 5.000 = 60.420 $. Die mittlere Kerze trug das meiste Volumen, deshalb liegt der VWAP näher an ihrem Preis als der einfache Durchschnitt von 60.300 $.
Warum es wichtig ist
Der VWAP zeigt, wer intraday die Kontrolle hat: Hält sich der Kurs über dem VWAP, haben Käufer im Schnitt mehr gezahlt, liegt er darunter, haben die Verkäufer die Oberhand. Daytrader nutzen ihn als dynamische Unterstützung oder dynamischen Widerstand und als Ziel für Mean-Reversion-Trades.
Häufiger Fehler
Einen täglichen VWAP auf höheren Timeframes zu nutzen. Ein Session-VWAP setzt jeden Tag zurück und sagt auf einem Wochenchart wenig aus. Für längere Betrachtungen verankere den VWAP stattdessen an einem bedeutenden Ereignis.
Häufige Fragen
- Was ist ein Anchored VWAP?
- Ein VWAP, der an einem Punkt deiner Wahl startet, etwa an einem wichtigen Tief, einem wichtigen Hoch oder einer Nachricht, statt an der Session-Eröffnung.
- Ist der VWAP ein Kaufsignal?
- Kein einzelner Indikator ist das. Viele Trader werten die Rückeroberung des VWAP nach einem Ausverkauf als Zeichen von Stärke, bestätigen das aber mit Struktur und Volumen.
- Warum unterscheidet sich der VWAP zwischen Plattformen?
- Unterschiedliche Startzeiten der Session, Datenquellen und die Wahl zwischen Trade-Daten und typischen Kerzenpreisen verändern den Wert.