Max drawdown memindai seluruh kurva equity dan mengambil penurunan terdalam dari titik tertinggi mana pun ke titik terendah setelahnya. Ini adalah ukuran standar risiko penurunan di backtest dan laporan kinerja, dan sering ditampilkan bersama waktu pemulihan, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencetak titik tertinggi baru.
Contoh
Sebuah akun bergerak $10.000 → $13.000 → $11.700 → $15.000 → $11.250 → $16.000. Drawdown pertama 10%; yang kedua ($15.000 − $11.250) ÷ $15.000 = 25%. Max drawdown-nya 25%, meskipun akun berakhir 60% lebih tinggi.
Mengapa penting
Return saja menyembunyikan betapa menyakitkannya perjalanan. Dua strategi yang sama-sama menghasilkan 40% sangat berbeda jika salah satunya punya max drawdown 10% dan yang lain 45%. Max drawdown juga menjadi panduan ukuran posisi: jika Anda tidak sanggup menerima penurunan 30%, atur ukuran posisi agar skenario terburuk yang Anda perkirakan tetap jauh di bawahnya.
Kesalahan umum
Menganggap max drawdown di backtest adalah yang terburuk yang bisa terjadi. Maksimum historis hanya berasal dari satu jalur, dan trading live sering membawa yang lebih dalam. Merencanakan 1,5 hingga 2 kali max drawdown hasil uji adalah patokan yang umum.
Terapkan dalam praktik
- Alat gratisKalkulator pemulihan drawdown & compoundingLihat kenaikan yang Anda butuhkan untuk pulih dari drawdown, berapa kali rugi beruntun yang membawa Anda ke sana, dan bagaimana return yang stabil berlipat dari waktu ke waktu.
- Alat gratisKalkulator risk of ruinSeberapa besar peluang drawdown dalam dengan win rate, reward:risk, dan risiko per trade Anda? Ribuan simulasi urutan trade memberi Anda jawabannya.
- Di FlowsenseAnalitikWin rate, expectancy, profit factor, dan drawdown dari trade Anda sendiri, dirinci per setup, sesi, dan durasi hold.
Pertanyaan umum
- Berapa max drawdown yang bagus?
- Yang sanggup Anda jalani tanpa mengubah aturan Anda. Banyak trader berusaha menjaganya di bawah 20–25%; prop firm biasanya membatasinya di 5–10% dari saldo awal.
- Apa beda max drawdown dan drawdown?
- Drawdown adalah penurunan apa pun dari sebuah puncak; max drawdown adalah yang terbesar di antaranya dalam periode yang Anda ukur.
- Apakah max drawdown menyertakan posisi terbuka?
- Pada kurva equity, ya. Max drawdown yang berbasis saldo hanya menghitung trade yang sudah ditutup dan bisa meremehkan penurunan yang sebenarnya.