Drawdown, hesabınız önceki zirvesinin altına düştüğünde başlar ve yeni bir zirve yaptığında sona erer. Derinliği o zirveden aradaki en düşük noktaya kadar ölçülür. Her stratejinin drawdown'ları vardır; önemli olan, bunların finansal ve duygusal olarak katlanabileceğiniz düzeye göre ne kadar derin ve uzun olduğudur.
Örnek
Hesabınız 10.000 $'dan 12.500 $'a çıkıyor, ardından toparlanmadan önce 10.625 $'a düşüyor. Drawdown (12.500 $ − 10.625 $) ÷ 12.500 $ = %15'tir. Zirveye geri dönmek için 1.875 $ ÷ 10.625 $ ≈ %17,6 kazanmanız gerekir; bu, kaybettiğiniz %15'ten fazladır, çünkü kazanç daha küçük bir bakiyeye uygulanır.
Neden önemli
Kayıplar ve toparlanmalar simetrik değildir: %20'lik bir drawdown'dan çıkmak için %25, %50'lik bir drawdown'dan çıkmak için %100 kazanç gerekir. Drawdown'ları pozisyon büyüklüğü ve zarar limitleriyle kontrol etmek, bir trader'ı avantajının ortaya çıkmasına yetecek kadar uzun süre oyunda tutan şeydir.
Sık yapılan hata
Drawdown sırasında kaybı geri almak için işlem başına riski artırmak. Güveninizin ve muhakemenizin en zayıf olduğu anda daha büyük işlem yapmak, normal bir drawdown'ı derin bir drawdown'a dönüştürür. Birçok trader bunun yerine drawdown sırasında riskini azaltır.
Uygulamaya geçirin
- Ücretsiz araçDrawdown telafisi ve bileşik getiri hesaplayıcıHerhangi bir drawdown'ı telafi etmek için gereken kazancı, oraya kaç ardışık kaybın götürdüğünü ve istikrarlı bir getirinin zamanla nasıl bileşik büyüdüğünü görün.
- Flowsense'teAnalizlerKendi işlemlerinizden kazanma oranı, beklenti, kâr faktörü ve drawdown; setup, seans ve tutma süresine göre ayrıntılı.
Sık sorulan sorular
- Bir drawdown'dan çıkmak için ne kadar kazanmam gerekir?
- Gereken kazanç = drawdown ÷ (1 − drawdown). %10'luk bir drawdown için %11,1, %25'lik için %33,3 ve %50'lik için %100 gerekir.
- Bir trader için normal drawdown nedir?
- İşlem başına riske ve kazanma oranına bağlıdır. %1 riskle art arda 10 kayıp yaklaşık %9,6'ya mal olur ve işlemlerin yarısından azını kazanan stratejilerde böyle seriler normaldir. %3 riskle aynı seri yaklaşık %26'ya mal olur.
- Drawdown bakiyeye göre mi, varlığa göre mi ölçülür?
- İkisi de kullanılır. Bakiye drawdown'u yalnızca kapanmış işlemleri sayar; varlık (equity) drawdown'u açık pozisyonları da içerir ve çoğu prop firmanın ölçtüğü budur.