Backtest chiến lược trên dữ liệu nến lịch sử

1. 1Mở Backtester và chọn một playbook hoặc một mẫu có sẵn.
2. 2Xây dựng quy tắc: điểm vào (EMA cắt nhau, giá so với EMA, RSI, breakout), bộ lọc (phiên, ngày trong tuần) và điểm thoát (stop theo ATR, theo % hoặc theo swing, mục tiêu R, giới hạn thời gian). Hoặc mô tả bằng lời và để AI chuyển đổi cho bạn duyệt lại.
3. 3Chọn sàn, mã, khung thời gian và khoảng ngày, sau đó là rủi ro mỗi giao dịch, phí và trượt giá.
4. 4Nhấn Chạy backtest. Mọi lần chạy đều được lưu, và 30 lần gần nhất được giữ lại.

Cách khớp lệnh hoạt động

• Tín hiệu được đọc trên nến đã đóng và khớp tại giá mở cửa của nến kế tiếp, cộng thêm trượt giá. Không nhìn trước dữ liệu tương lai.
• Mỗi lúc chỉ có một vị thế. Nếu một nến chạm cả stop lẫn mục tiêu, stop được tính.
• Khi giá gap vượt qua stop, lệnh khớp tại giá mở cửa. Phí được tính ở cả hai chiều.

Kết quả gồm R ròng và %, tỷ lệ thắng, kỳ vọng, profit factor, drawdown tối đa, đường vốn, bảng theo tháng và danh sách giao dịch, cùng kết quả thực tế của bạn với playbook đó để so sánh.