Bir backtest; giriş, çıkış ve büyüklük için sabit kuralları geçmiş verilere işlem işlem uygular ve kazanma oranı, beklenti, kâr faktörü ve maksimum drawdown gibi sonuçları raporlar. Kodla otomatik olarak ya da grafikleri mum mum tekrar oynatarak elle yapılabilir. Faydalı bir backtest gerçekçi ücretleri, slippage'ı ve fonlamayı içerir.
Örnek
Bir kuralı test ediyorsunuz: bir 4 saatlik mum 20 periyotluk zirvenin üzerinde kapandığında BTC al; stop 1,5× ATR, hedef 3R. İki yıllık veride bu kural 140 işlem, %33 kazanma oranı ve ücretler sonrası +0,25R beklenti üretiyor; maksimum drawdown 14R. Bu sonuç, stratejiyle küçük büyüklükte işlem yapmayı ve canlı sonuçları testle karşılaştırmayı haklı çıkarır.
Neden önemli
Backtest, canlıda öğrenmek için bedel ödemeden önce bir fikrin herhangi bir avantajı olup olmadığını gösterir. Ayrıca beklentileri belirler: testteki kayıp serileri ve drawdown'lar, aynı şey gerçek işlemlerde yaşandığında stratejiye bağlı kalmanıza yardımcı olur.
Sık yapılan hata
Backtest kusursuz görünene kadar parametrelerle oynamak. Test ettiğiniz verinin aynısı üzerinde optimizasyon yapmak (overfitting, yani aşırı uyum) canlı işlemlerde nadiren ayakta kalan sonuçlar üretir. Kuralları basit tutun ve onları oluştururken kullanmadığınız veriler üzerinde kontrol edin.
Uygulamaya geçirin
Sık sorulan sorular
- Bir backtest'in kaç işleme ihtiyacı var?
- Anlamlı istatistikler için en az 100 işlem yaygın bir alt sınırdır. Daha fazlası daha iyidir; ideal olarak farklı piyasa koşullarını kapsamalıdır.
- Overfitting (aşırı uyum) nedir?
- Bir stratejiyi geçmiş verilere o kadar sıkı uydurmak ki gerçek bir kalıp yerine gürültüyü yakalaması. Harika backtest'lerin ardından gelen zayıf canlı sonuçlar olarak kendini gösterir.
- Elle backtest yapmaya değer mi?
- Evet, özellikle kodlanması zor olan takdire dayalı setup'lar için. Grafikleri mum mum tekrar oynatmak formasyon tanıma becerinizi de geliştirir.